牛道配资货币市场日报：7月22日

　　新华财经北京7月22日电人民银行22日开展2148亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有3425亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1277亿元。

　　上海银行间同业拆放利率（Shibor）中短期品种全线下行。具体来看，隔夜Shibor下跌4.90BP，报1.3170%；7天Shibor下跌1.50BP，报1.4620%；14天Shibor下跌2.00BP，报1.5510%。

上海银行间同业拆放利率（7月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　银行间质押式回购市场方面，各品种价跌量增。具体看，DR001、R001加权平均利率下行4.7BP、4.1BP，报1.3144%、1.3599%，成交额分别增加1428亿元、2700亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.6BP、1.3BP，报1.4741%、1.4846%，成交额分别增加24亿元、575亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.2BP、2.2BP，报1.5422%、1.5518%，成交额分别增加13亿元、77亿元。

货币市场利率（7月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　据上海国际货币经纪公司交易员消息，22日资金面呈日内宽松尾盘趋于均衡态势。早盘大行国股行融出。隔夜押利率存单开盘成交在加权至加权+5BP或者定价1.47%附近，7天期限成交在定价1.48%附近，跨月资金， 14天期限成交在押利率债存单1.53%附近，押信用1.55%附近。随后资金价格成交价格下行，供给充足，隔夜押利率存单成交至1.43%-1.45%区间，7天成交至1.45%附近。公开市场操作后，资金成交利率波动不大。午后资金面延续宽松态势，隔夜期限押利率债成交在1.35%-1.37%区间，押存单成交至1.43%附近，跨月14天期限押利率债成交至1.53%附近。三点过后资金边际收紧，供给较午后开盘减少，资金成交价格上扬，四点附近，隔夜成交至1.45%附近。资金面保持均衡直至收盘。尾盘隔夜押利率最低成交至1.35%，押存单最低成交至1.43%。

　　同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，7月22日有73只同业存单发行，实际发行量为828.5亿元。

　　一级存单方面，除1M和6M外均为工作日到期。利率债先下后上，发行方提价态度不够积极，买盘多处于观望状态，整体交投情绪一般。二级存单方面，存单二级全天呈震荡走势，收益率尾盘略有上升。其中1M国股日终收在1.52%，较昨日上行约0.5BP；3M国股日终收在1.55%，较昨日下行约0.25BP；6M国股日终收在1.6%，较昨日持平；9M国股日终收在1.6275%，较昨日下行约0.25BP；1Y大行日终收在1.63%附近，较昨日持平。1Y与9M相差0.25BP，较昨日拉宽0.25BP；9M与6M相差2.75BP，较昨日变窄0.25BP；6M与3M相差5BP，较昨日拉宽0.25BP；3M和1M相差3BP，较昨日变窄0.75BP。1Y-1M曲线利差为11BP，较昨日变窄0.5BP。1Y-3M曲线利差为8BP，较昨日变宽约0.25BP。